在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题

• 作者: 马世霞 黄晴 龚晓琴
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 超额损失再保险 Lévy保险模型 错误定价 随机微分延迟方程 跳跃–扩散模型
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 185-198
• 页数: 14页
• 分类号: O211.6|O29
• 字数: 3107字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马世霞	河北工业大学理学院	18	17	2.0	4.0
2	黄晴	河北工业大学理学院	1	0	0.0	0.0
3	龚晓琴	河北工业大学理学院	1	0	0.0	0.0