最小化损失概率的再保险和投资问题

• 作者: 孙文瑜 张昕丽
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: HJB方程 损失概率 价值函数 交易费用
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 分类号: O224|F224.9
• 字数: 5748字
• 语种: 中文

摘要

本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张昕丽	南京师范大学数学科学学院	2	3	1.0	1.0
5	孙文瑜	南京师范大学数学科学学院	16	110	6.0	10.0