方差伽玛分布的可加性及其在金融分析中的应用

• 作者: 刘懿祺 唐亚勇 唐子健
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 可加性 方差伽玛分布 MCMC BUGS 软件
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 页码范围: 1185-1190
• 页数: 6页
• 分类号: O212.8
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2013.06.006

摘要

在现代金融数据分析中，金融收益率数据的一个重要性质---在较长时间服从同一类分布---与收益率数据的其他典型特征：非对称性，尖峰厚尾，波动群聚性等有着同样的重要性。本文研究了方差伽玛分布的可加性及其在金融数据分析上的应用，并运用其验证了金融数据收益率数据满足上面的性质。作者采用贝叶斯方法对分布的参数进行了估计，并与R软件中的ghyp程序包的结果进行了比较，最后也对贝叶斯方法产生的Markov链的收敛性运用CODA软件进行了诊断。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐亚勇	四川大学数学学院	21	87	5.0	8.0
2	刘懿祺	四川大学数学学院	2	1	1.0	1.0
3	唐子健	四川大学数学学院	2	1	1.0	1.0