基于信用配置的中国基金公司选股策略优化研究——来自层次分析法的理论与实证

• 作者: 李智 顾海峰
• 来源期刊: 征信
• 学科: 社会科学
• 关键词: 信用配置 基金公司 选股策略 优化 层次分析法
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 11-16
• 页数: 6页
• 分类号: F832.51|F272|C934
• 语种: 中文

摘要

传统的选股策略忽视信用配置原则,导致基金公司风险与收益之间无法有效匹配,不利于证券市场的稳定发展.对此,基于信用配置原则,运用层次分析法设计了基金公司选股策略的评价指标体系,构建了基金公司选股策略的评价模型,并以此为基础,选取相关样本股票,对基金公司选股策略进行了实证分析.研究发现,基于信用配置的股票组合资产,其收益明显高于大盘指数,足以说明该选股策略具有显著的优化效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾海峰	东华大学旭日工商管理学院	137	1250	20.0	30.0
2	李智	东华大学旭日工商管理学院	4	9	2.0	2.0