应用Copula理论的人民币汇率风险测度

• 作者: 何宏 杨振东 蒋超 郑冀
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 阿基米德Copula GARCH类模型 VaR
• 年，卷（期）: 2013,（7）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 134-139
• 页数: 6页
• 分类号: O22
• 字数: 3409字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2013.07.028

摘要

借助Copula理论,同时配合GARCH类模型,建立了一个能最为理想地描述汇率组合之间相关结构的Gumbel-Copula-PARCH(1,1)-t模型.借助Monte Carlo仿真技术,于不同置信度下求出能够度量汇率组合损失情况的VaR值.通过研究“失败率”来评价应用MonteCarlo仿真技术的Gumbel-Copula-PARCH(1,1)-t模型所模拟计算出的VaR值的实际效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨振东		22	41	4.0	4.0
2	郑冀		14	31	3.0	5.0
3	何宏		32	125	7.0	9.0
4	蒋超		1	0	0.0	0.0