因子分析法在套利定价模型中的应用

• 作者: 刘举款 毛舵华
• 来源期刊: 山东省农业管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 套利定价模型 因子分析法 实证分析 股市
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 科学与技术
• 页码范围: 152-153,163
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2981字
• 语种: 中文

摘要

本文以1994年到2010年的10个经济指标因子为原始指标数据因子,利用因子分析法对其进行筛选,进而确定三个能够很好地反映所有因素包含的信息但又互不相关的公共因子变量,并建立套利定价模型.实证检验说明,通过该方法进行因子筛选建立的套利定价模型具有较好的定价效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘举款	长沙理工大学数学与计算科学学院	2	9	1.0	2.0
2	毛舵华	长沙理工大学数学与计算科学学院	2	4	1.0	2.0