前景理论及其对股票溢价现象的一种解释——基于我国证券市场的实证分析

• 作者: 朱可夫 郑诗韵
• 来源期刊: 西南农业大学学报：社会科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 股票溢价 前景理论 期望效用 行为金融
• 年，卷（期）: 2013,（11）
• 页码范围: 22-26
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91

摘要

行为金融学中的前景理论始于20世纪70年代末,属于如今经济行为决策模式研究当中的前沿问题,它对传统理论的基本假设和函数形式进行了修改,目前已被广泛应用于对投资者经济行为的解释中.针对我国证券市场上的股票溢价现象,通过前景理论中的“短视的损失厌恶”对其进行了解释,结果中体现了我国证券市场上股票溢价现象区别于美国市场的特点,并在此基础上分析了中国投资者的行为.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑诗韵	中国人民大学财政金融学院	3	2	1.0	1.0
2	朱可夫	中国人民大学财政金融学院	2	2	1.0	1.0