我国商业银行市场利率风险的VaR度量实证研究

• 作者: 杨守龙
• 来源期刊: 现代经济信息
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 VaR 分位数回归
• 年，卷（期）: 2013,（18）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 370-371
• 页数: 2页
• 分类号: F830.33
• 字数: 1718字
• 语种: 中文

摘要

运用GARCH族模型和分位数回归的方法对我国商业银行利率风险进行VaR度量，从而测算我国商业银行的利率风险，运用上海银行间同业拆借市场（Shibor）的隔夜拆借利率数据进行研究。通过GARCH族模型的选取可以得出正态分布和T分布并不适合我国商业银行间同业拆借市场，本文选取广义误差分布（GED）对数据进行GARCH建模并测算其VaR，同时本文运用了分位数回归的方法对VaR进行测算，从结果证明分位数回归方法更适合VaR的度量。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨守龙		1	4	1.0	1.0