单指数模型的最优风险投资组合研究

• 作者: 吴泽林
• 来源期刊: 商
• 关键词: 单指数模型 回归分析 最优风险投资组合
• 年，卷（期）: 2013,（20）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 156-157
• 页数: 2页
• 字数: 3152字
• 语种: 中文

摘要

本文根据威廉·夏普的单指教模型建立最优风险投资组合,选取2008年1月至2012年12月间的沪深300指数月收益率和来自IT产业、零售产业和能源产业的6只股票月收益率进行回归分析,同时预测股票的α和β值,根据回归和预测数据进行最优风险组合的构建.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴泽林		1	0	0.0	0.0