金融时间序列模型的预测修正

• 作者: 张芳 池光胜
• 来源期刊: 科技信息
• 关键词: 预测区间 自回归条件异方差模型(ARCH) 区间修正
• 年，卷（期）: 2013,（24）
• 所属期刊栏目: 职教与成教
• 页码范围: 214-215
• 页数: 2页
• 字数: 2290字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了金融时间序列的预测问题,通过Bootstrap算法比较,解决了ARCH(1)模型的预测问题,文中在改变初始值、样本容量以及置信水平等制约条件下比较,均优化了该预测问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张芳		8	4	1.0	2.0
2	池光胜		9	21	3.0	4.0