相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策

• 作者: 史敬涛
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 最优消费投资决策 随机最优控制 跳跃扩散模型 泊松过程 相关随机干扰
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 182-191
• 页数: 10页
• 分类号: O23|O29
• 字数: 8231字
• 语种: 中文

摘要

研究金融证券市场中相关随机干扰下股价不连续情形的最优消费投资决策问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,应用动态规划原理方法,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了最优消费和投资组合策略,并通过数值模拟例子解释了部分模型参数对最优投资组合策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史敬涛	山东大学数学学院	11	57	4.0	7.0