模型识别的自动化程序研究--以汇率数据为例

• 作者: 廖友福 林文昊 赵学靖
• 来源期刊: 兰州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 时间序列 模型识别 自动化程序 汇率
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: ? 其他 ?
• 页码范围: 261-266
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 字数: 4331字
• 语种: 中文

摘要

介绍了最小信息准则法、扩展样本自相关函数法和最小典型相关法等3种时间序列模型识别的自动化程序。利用人民币对美元、英镑和加元的每日汇率中间价数据建模，从模型的拟合优度和预测精度等方面评估了3种自动化程序在实证研究中的效果。研究表明，扩展样本自相关函数法的预测效果相对较好，但是3种自动化程序没有明显的优劣分化。因此，建议将自动化程序和传统的Box-Jenkins方法结合起来以达到精确选择模型的目的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵学靖	兰州大学数学与统计学院	8	68	5.0	8.0
2	廖友福	兰州大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0
3	林文昊	兰州大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0