基于灰色马尔科夫模型预测金融波动

• 作者: 徐梅 李金丹
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 符号时间序列 已实现波动 灰色模型 马尔科夫模型
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 页码范围: 130-134
• 页数: 5页
• 分类号: F224
• 字数: 4775字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.2095-3852.2014.01.030

摘要

引入灰色模型和符号时间序列分析方法，与马尔科夫模型方法相结合，提出了一种新的预测金融波动的方法。首先将波动序列符号化，然后建立灰色马尔科夫模型，不仅能减小影响预测精度的误差，而且能利用马尔科夫模型来调整误差，使结果更加精准。采用上海证券交易所综合指数2007-2010年间隔为5分钟的高频数据为样本，对已实现波动序列进行实证分析，成功预测了下一时点波动值所处的区间，并验证了该方法的可行性和有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐梅	天津大学管理与经济学部	24	271	9.0	16.0
2	李金丹	天津大学管理与经济学部	4	11	2.0	3.0