二次交替容度的AVaR的表示定理

• 作者: 江龙 田德建 纪荣林
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: AVaR 分位数函数 表示定理 二次交替容度
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 23-29
• 页数: 7页
• 分类号: O211
• 字数: 1608字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2014.03.004

摘要

从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江龙	中国矿业大学理学院	33	81	5.0	6.0
2	田德建	中国矿业大学理学院	5	7	2.0	2.0
3	纪荣林	中国矿业大学理学院	5	8	1.0	2.0