中国宏观金融稳定性指数的构建:基于动态组合证券理论(DPT)的实证分析

• 作者: 王元月 胡忠强
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 宏观金融稳定性指数 动态组合证券理论 对角BEKK模型 熵权法
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 4-8
• 页数: 5页
• 分类号: F832
• 字数: 4916字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2014.02.01

摘要

本文在借鉴国内外文献构建金融稳定性指数的基础上,将宏观经济加入到构建稳定性指数系统中,并将其划分为金融市场、资本流动性、宏观经济系统等3个子系统.因各系统之间又存在时间上的序列相关性,本文运用最优动态组合证券理论(DPT)将3个子系统合成一个综合的宏观金融稳定性指数(MFSI),并利用2000-2010年的15个指标的月度数据进行实证研究,以此反映中国的金融稳定状况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王元月	中国海洋大学经济学院	76	643	14.0	22.0
2	胡忠强	中国海洋大学经济学院	1	4	1.0	1.0