加权 Markov 链权重计算及其应用

• 作者: 吴玉东 周庆欣 孙李红 王旭 王树忠 范红霞
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 加权Markov链 “马氏性”检验 权重 股价预测
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 740-743
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 3437字
• 语种: 中文

摘要

以中体产业股价为例，应用加权Markov链理论对股票价格进行预测分析。通过模糊聚类分析，将已知的股票价格变动情况分为六类，并对股票收盘价的历史数据进行马氏性检验。利用加权Markov链计算权重的方法，计算出每类状态的权重值，并给出中体产业未来股票价格的预测区间。应用随机过程的加权Markov链理论，构造了描述股票价格波动格变化的数学模型，并通过实例给出股价的预测区间，该方法具有很强的适用性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王旭	哈尔滨商业大学基础科学学院	12	29	3.0	5.0
2	孙李红	哈尔滨商业大学基础科学学院	18	53	3.0	7.0
3	周庆欣	哈尔滨商业大学基础科学学院	12	8	2.0	2.0
4	吴玉东	哈尔滨商业大学基础科学学院	8	7	2.0	2.0
5	王树忠	哈尔滨商业大学基础科学学院	10	20	3.0	4.0
6	范红霞	哈尔滨商业大学基础科学学院	1	3	1.0	1.0