Bootstrap方法在Jensen Alpha估计中的运用

• 作者: 胡春健
• 来源期刊: 控制工程
• 学科: 工学
• 关键词: 詹森差别表现指数 Bootstrap方法 资产组合
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 新栏目
• 页码范围: 777-779
• 页数: 3页
• 分类号: TP273
• 字数: 3700字
• 语种: 中文

摘要

詹森差别表现指数(Jensen Alpha)是使用较多的一种评价投资组合业绩的指标.进一步分析Bootstrap方法的基本原理,探讨将Bootstrap运用于Jensen Alpha估计的具体过程,从而解决了运用普通最小二乘法(OLS)估计Jensen Alpha存在的缺陷,提高了Jensen Alpha估计的稳健性,对于投资组合业绩的评价具有一定的参考意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡春健	重庆财经职业学院基础教学部	19	29	4.0	5.0