极差信息金融市场波动率的研究综述与评价

• 作者: 吴慧珊 蒋远营 马云倩
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 极差 低频极差波动模型 高频数据 已实现极差波动率 市场微观噪音
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 39-41
• 页数: 3页
• 字数: 4831字
• 语种: 中文

摘要

金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要，对于波动率的度量有几种不同的方法，文章从极差的角度入手，总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究，并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴慧珊	中国人民大学统计学院	5	30	3.0	5.0
5	蒋远营	中国人民大学统计学院	3	11	1.0	3.0
6	马云倩	中国人民大学统计学院	1	1	1.0	1.0