异质投资者、噪声与金融市场波动的仿真研究

• 作者: 李红权
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 计算金融学 仿真研究 异质投资者 市场波动
• 年，卷（期）: 2009,（15）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 11-14,30
• 页数: 5页
• 分类号: TP391.9
• 字数: 5663字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.15.004

摘要

提出了包涵噪声因素的非线性结构化人工金融市场模型,运用计算机仿真技术研究投资者的异质性、噪声和金融市场波动性的互动关系.结果证实投资者预期的异质性与相互影响奇以导致市场的不稳定性与复杂动力学行为,模型能够产生真实金融市场的诸多特征性事实,而且人工金融市场的这些特征都是内生现象,是市场交易过程与投资者相互影响的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李红权	湖南师范大学商学院	31	251	11.0	15.0