股票资金流强度的实证分析

• 作者: 李俊林 董安强 闫靓
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 资金流 股票资金流强度 ARMA模型 时间序列
• 年，卷（期）: 2014,（11）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 148-150
• 页数: 3页
• 字数: 1851字
• 语种: 中文

摘要

由于很难从相同金额的“资金流向”判断其对流通市值不同的个股的影响强度,“股票资金流强度”的概念为解决上述问题而被提出.本文引入股票资金流强度的概念,应用Matlab软件及其数学公式计算出相对资金流强度时间序列,使用ARMA模型对招商银行资流强度的历史数据(2013-03-05到2013-08-16)建模并预测.预测结果可以看出预测误差很小.该模型对股票资金流强度的预测有一定的指导作用,能够较好的反映股票资金流强度的变化特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李俊林	太原科技大学应用科学学院	89	216	8.0	13.0
2	董安强	太原科技大学应用科学学院	15	23	3.0	4.0
3	闫靓	太原科技大学应用科学学院	3	9	2.0	3.0