金融危机前后我国股债市相关性时变特征初探

• 作者: 李梦
• 来源期刊: 商
• 关键词: 股票市场 债券市场 相关性 金融危机 时变特征
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 210-211,151
• 页数: 3页
• 字数: 6636字
• 语种: 中文

摘要

股票和债券的资产组合是最基本的投资组合方式，研究这两种资产之间的相关性对于投资者来说具有重要的现实意义。本文通过静态与动态的实证分析，初步探索了我国金融危机前后股票市场与债券市场之间的相关性以及其相关性的时变特征。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李梦	北京工商大学经济学院	6	20	2.0	4.0