基于KMV模型的我国创业板企业信用风险评估

• 作者: 刘澄 郝丹洁
• 来源期刊: 商
• 关键词: KMV模型 违约点 创业板企业 信用风险
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 199-199
• 页数: 1页
• 字数: 1559字
• 语种: 中文

摘要

创业板自上市以来，由于自身技术水平不成熟、自有资产小等原因，信用风险的问题一直存在。本文选取了创业板上市的100家企业为样本，通过运用其股票市场的数据和财务报表中的债务数据，利用KMV模型信用评估方法，考虑创业板企业的实际市场情况，对参数进行了修改，并且结合相应编程计算其违约距离DD。实证研究结果表明， KMV模型对我国创业板企业的信用风险评估具有较高的准确性和科学性，对创业板企业进行风险预测和防范有着重要的意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘澄	北京科技大学金融系	201	1249	17.0	26.0
2	郝丹洁	北京科技大学金融系	5	25	2.0	5.0