金融危机前后我国上市公司行业指数奇异性特征比较

• 作者: 李倩 杨春霞 窦焘焘 邓强强 陈燕华
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 金融危机 行业指数 奇异性
• 年，卷（期）: 2014,（28）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 75-77
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 4202字
• 语种: 中文

摘要

利用多重分形去趋势波动分析法（MF-DFA）比较分析了2008年危机前后沪深300十大行业指数的奇异性特征。结果表明：危机前后各行业指数都具有多重分形特征；与其它行业相比，危机前期电信、工业、可选和信息行业的谱宽度更宽、波动更剧烈，危机后期金融、能源行业的谱宽度更宽、波动更剧烈；与危机前期相比，能源和金融行业危机后期的谱宽度变宽、波动变剧烈，而其它行业危机后期的谱宽度变窄、波动变平稳；就危机前后谱宽度的变化来说，能源、工业、可选、信息、消费和电信行业比其它行业变化幅度大，它们受危机的影响更显著。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨春霞	南京信息工程大学信息与控制学院	14	62	5.0	7.0
2	李倩	南京信息工程大学信息与控制学院	7	49	3.0	7.0
3	邓强强	南京信息工程大学信息与控制学院	1	1	1.0	1.0
4	窦焘焘	南京信息工程大学信息与控制学院	2	4	1.0	2.0
5	陈燕华	南京信息工程大学信息与控制学院	1	1	1.0	1.0