金融危机前后沪市股价波动性分析

• 作者: 刘新 王凯
• 来源期刊: 时代金融(中旬)
• 关键词: 金融危机 上证综指 波动性 EGARCH
• 年，卷（期）: 2014,（7）
• 所属期刊栏目: 证券市场
• 页码范围: 190-191
• 页数: 2页
• 字数: 2090字
• 语种: 中文

摘要

利用EGARCH(1,1)模型,以2005年3月1日至2009年12月31日我国上证综指日收盘价序列为样本,以2007年8月1日为分割点,对金融危机爆发前后沪市股价波动性进行对比分析.研究结果表明:金融危机前后沪市股价波动特性有较大的差异.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王凯	西安财经学院商学院	9	19	2.0	4.0
2	刘新	山东财经大学管理科学与工程学院	4	8	1.0	2.0