因子分析-Shrinkage法在投资组合中的理论分析及应用

• 作者: 张慧娜 李裕梅
• 来源期刊: 数据挖掘
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 马科维茨模型 Shrinkage法 因子分析-Shrinkage法 R软件
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 46-54
• 页数: 9页
• 分类号: F2

摘要

在不允许卖空的投资组合中,投资者往往希望通过投资组合模型得到最优投资组合以达到收益最大且风险最小的目标。本文对马科维茨模型以及重抽样和马科维茨模型相结合的模型进行了研究,但由于投资对象的总体分布不明确,用重抽样方法来估计总体分布可能会高估。Shrinkage法的应用缩减了估计量的方差。基于Shrinkage法及因子分析的思想,本文提出因子分析- Shrinkage法进一步优化估计量。用R软件对股票数据进行了实例分析与验证。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李裕梅	北京工商大学理学院数学系	14	58	3.0	7.0
2	张慧娜	北京工商大学理学院数学系	5	12	1.0	3.0