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存限关注、噪声交易与均衡资产价格
存限关注、噪声交易与均衡资产价格
作者:
彭叠峰
雷湘媛
饶育蕾
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
有限关注
资产定价
关注者分类假说
有限理性
摘要:
在单资产的两期定价模型中,刻画了关注和疏忽两类投资者,在市场出清的均衡状态下发现提高信息关注度可以降低资产的风险溢价.将关注交易者进一步划分为信息关注者与噪声关注者后,关注度与风险溢价的关系依赖于噪声交易者在关注交易者中所占的比例:当噪声关注者比例较高时,关注度的提高会增加风险溢价,当噪声关注者的比例较低时,则相反.称这一结论为"关注者分类假说".引入理性预期的疏忽交易者后,其核心结论仍然成立.
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文献信息
篇名
存限关注、噪声交易与均衡资产价格
来源期刊
管理科学学报
学科
经济
关键词
有限关注
资产定价
关注者分类假说
有限理性
年,卷(期)
2015,(9)
所属期刊栏目
论文
研究方向
页码范围
86-94
页数
9页
分类号
F830.9
字数
8337字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
饶育蕾
中南大学商学院
91
2285
20.0
47.0
2
彭叠峰
中南大学商学院
18
555
10.0
18.0
3
雷湘媛
中南大学商学院
4
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研究分支
研究去脉
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管理科学学报
主办单位:
天津大学
国家自然科学基金委员会管理科学部
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-9807
CN:
12-1275/G3
开本:
大16开
出版地:
天津市南开区卫津路92号天津大学
邮发代号:
6-89
创刊时间:
1992
语种:
chi
出版文献量(篇)
2081
总下载数(次)
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