商业银行逆周期资本缓冲机制的构建

• 作者: 崔婕 沈沛龙
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 商业银行 顺周期性 逆周期 资本缓冲 信贷/GDP指标 审慎监管
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 38-45
• 页数: 8页
• 语种: 中文

摘要

本文使用中国银行业2004～2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲.结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况.信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标.建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈沛龙		54	226	10.0	12.0
2	崔婕		16	37	3.0	5.0