中国通货膨胀动态模型预测的实证研究

• 作者: 丁慧 范从来 郭永济
• 来源期刊: 中国经济问题
• 关键词: 通货膨胀预测 动态模型平均 遗忘因子 TVP-VAR-DMA
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 页码范围: 3-15
• 页数: 13页
• 语种: 中文

摘要

通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用.本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、系数时变程度和模型维度,在有效控制模型和参数不确定性的同时最大限度地综合利用宏观经济信息.基于我国20个宏观经济变量的实证结果表明,同时考虑解释变量动态选择、系数时变程度动态选择和模型维度动态选择的通胀预测模型,其预测表现优于单一维度的随机游走模型、时变向量自回归模型、贝叶斯模型平均模型,特别在经济波动较大时综合考虑这些因素的通胀预测模型表现更加出色,增加不同维度的子模型也提高了经济波动增大时的通胀预测能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范从来	南京大学商学院	204	2252	21.0	46.0
2	郭永济	南京大学商学院	17	50	4.0	6.0
3	丁慧	南京大学商学院	14	58	4.0	7.0