高频数据中内生测量时间的存在性

• 作者: 叶立 肖鸿民
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 内生性 高频数据 实波动率
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 36-41
• 页数: 6页
• 分类号: O212.2
• 字数: 3066字
• 语种: 中文

摘要

基于高频数据估计积分波动率时,一般假设测量时间和价格过程无关,但这个假设并不符合实际情况,本文在考虑噪音污染的影响下,为一般的受内生测量时间影响的实波动率建立了中心极限定理,同时用真实的股票数据呈现了这种内生性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖鸿民	西北师范大学数学与统计学院	39	120	7.0	9.0
2	叶立	西北师范大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0