多约束条件下的资产组合分析及绩效评价实证研究

• 作者: 刘广
• 来源期刊: 广州大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 均值-方差规则 多约束条件 资产组合 绩效评价
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与物理学
• 页码范围: 9-16
• 页数: 8页
• 分类号: F830.59
• 字数: 1286字
• 语种: 中文

摘要

依据均值-方差规则,给出了同时存在证券数量变化、证券之间相互扰动、允许卖空机制约束条件下,资产组合有效前沿变动的统一分析框架和数理证明结果.基于证明结果,使用夏普比率作为绩效评价工具,实证发现74只开放式基金的动态绩效在考察期内并不显著,且不同类别开放式基金的绩效结果之间也不存在显著差异.研究丰富了动态资产组合理论,并为评判机构投资者资产组合绩效和资本市场建设效果提供了新视角和证据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘广	广州大学经济与统计学院	19	16	3.0	3.0