我国股票关联网络拓扑结构与网络弹性关系研究

• 作者: 姚爽 庄新田 黄玮强
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股票关联网络 拓扑结构 网络弹性 动态熵
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 71-77
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

从复杂网络的视角出发,运用我国沪深A股2002～2012年的数据,建立动态演化的加权股票关联网络,分析网络的拓扑结构特征、网络弹性及其影响因素.研究发现:网络各关联结构指标间存在显著的线性相关关系;股票间的平均价格波动关联性越大,网络越小且呈现出越强的局部聚集性;各关联结构指标与市场走势间具有较强的相关关系;平均聚集系数越大、点强度分布越有序、股票收益率越高及收益率的波动性越小,网络弹性越强、股票间的价格波动关联结构及模式就越稳定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚爽	沈阳化工大学经济与管理学院	28	351	10.0	18.0
2	黄玮强	东北大学工商管理学院	44	866	17.0	28.0
3	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0