基于VaR模型的互联网金融产品的收益风险度量及绩效评价

• 作者: 李凯琪 沈蕾
• 来源期刊: 征信
• 学科: 经济
• 关键词: 互联网金融产品 收益风险 绩效评价 VaR EGARCH模型 货币基金
• 年，卷（期）: 2015,（7）
• 所属期刊栏目: 专题:互联网金融
• 页码范围: 72-75
• 页数: 4页
• 分类号: F832.1
• 字数: 4181字
• 语种: 中文

摘要

挑选我国7支互联网金融产品挂钩的货币基金,基于VaR建立EGARCH-GED模型,并对我国互联网金融产品的绩效水平进行综合评价.结果表明:货币市场基金的风险度量方法适用于分析互联网金融产品的收益风险,投资者可根据自身风险偏好和目的选择适宜指标进行评价分析,且基于VaR的评价指标比传统Sharpe比率对投资者参考意义更大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈蕾	武汉理工大学经济学院	33	109	4.0	10.0
2	李凯琪	武汉理工大学经济学院	1	21	1.0	1.0