诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇

• 作者: 信聪 李军 杨晓光 陈暮紫
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 不良贷款 诉讼处置 违约损失率LGD Logit变换 Beta-正态逆变换 WOE变换 广义Beta回归 模型簇
• 年，卷（期）: 2015,（8）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 123-132
• 页数: 10页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

违约损失率(LGD)是内部评级高级法要求的重要参数之一,已成为商业银行风险管理的重要手段.由于受数据等多方面的限制,国内外尚无对我国大型商业银行诉讼处置不良贷款违约损失率估计的研究.本文在对我国某大型商业银行诉讼处置不良贷款违约损失率全面统计分析的基础上,找出回收率的影响因素,采用决策树模型,判别出极端回收和非极端回收.针对非极端回收的情况综合运用Logit变换、Beta-正态逆变换、WOE变换等方法,建立点估计模型;随后利用广义Beta回归给出了LGD的分布模型;在对四个模型进行相关性分析的基础上用最小误差平方和的方法建立了组合模型,由此形成由判别模型与组合模型构成的模型簇.实证结果表明,极端回收的判别准确率高达77.6％,组合模型的均方误差低于5％;模型簇在极端回收和非极端回收两类表现出很好的一致性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨晓光	中国科学院数学与系统科学研究院	152	2623	26.0	49.0
2	李军		29	231	10.0	14.0
3	陈暮紫		20	185	7.0	13.0
4	信聪		1	0	0.0	0.0