基于投资者情绪的并购重组公告效应的上市公司市值风险度量问题研究

• 作者: 江俊 马芸
• 来源期刊: 时代金融(中旬)
• 关键词: 市值管理 信息不对称 投资者情绪 并购重组公告效应 风险度量
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 所属期刊栏目: 企业论坛
• 页码范围: 116-117,121
• 页数: 3页
• 字数: 4480字
• 语种: 中文

摘要

上市公司以并购重组为手段进行市值管理会因基于投资者情绪的并购重组公告效应产生市值风险.为更好地管理市值风险,解决市值风险的度量问题,本文尝试对市值风险的内涵进行明确,通过分析基于标准金融学理论的方差度量法、CAPM模型法、事件分析法与基于数理统计理论的统计分析法以及基于信息经济学理论的熵风险度量法的优缺点和适用性,从理论层面探讨基于投资者情绪的并购重组公告效应的上市公司市值风险度量方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马芸	江苏科技大学经济管理学院	5	4	1.0	1.0
2	江俊	江苏科技大学经济管理学院	6	4	1.0	1.0