全球利率波动关联网络演化及空间集聚效应分析

• 作者: 徐文娟 许赵淼 钟立新
• 来源期刊: 广义虚拟经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 广义虚拟经济 复杂网络 波动关联 空间集聚
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 页码范围: 42-48
• 页数: 7页
• 分类号: F830.48
• 字数: 5304字
• 语种: 中文

摘要

在开放经济下，金融波动具有很强的传染性和扩散性。表现在货币市场上，各国利率往往呈现出同方向运动的特征。把握利率波动时空关联的整体特性对准确预测和判断金融风险，防止金融危机的发生具有十分重要的意义。本文根据全球140多个国家和地区的实际利率数据，借助复杂网络方法，构建了全球利率波动关联网络。通过对网络拓扑量的时间演化特征分析，发现各国利率波动的关联强度呈现出明显的时间依赖性。相比于经济稳定发展时期，金融危机时期各国利率波动的关联性显著增强。结合网络社团搜索方法，考察了各大洲国家利率波动对全球利率波动的影响力差异，发现亚洲、欧洲和北美洲国家对国际利率市场影响力相对较大。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟立新	浙江财经大学金融学院及中国金融研究院	21	63	3.0	7.0
2	许赵淼	浙江财经大学金融学院及中国金融研究院	3	5	1.0	2.0
6	徐文娟	浙江财经大学法学院	15	34	3.0	3.0