Sharpe 比率与 RR 比率的一致性研究

• 作者: 文平 贾达明
• 来源期刊: 常州工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: Sharpe比率 RR比率 位置-尺度分布族 测度
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3782字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0436.2016.01.001

摘要

研究发现在位置-尺度分布族中，只要RR比率中的风险测度与报酬测度满足正齐次性与平移不变性，根据RR比率进行的投资业绩排名与用Sharpe比率的排名是一致的。由于文中的RR比率中的风险测度与报酬测度均满足正齐次性与平移不变性，故在位置-尺度分布族中使用Sharpe比率作为业绩评价指标是一种不错的选择。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贾达明	常州工学院数理与化工学院	5	1	1.0	1.0
2	文平	常州工学院数理与化工学院	16	7	2.0	2.0