基于VAR模型的利率期限结构内含的宏观经济信息研究

• 作者: 于乾 吴春艳 李东玲 杨鹏辉
• 来源期刊: 齐齐哈尔大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 宏观经济 NS模型 VAR模型
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 页码范围: 77-82
• 页数: 6页
• 分类号: F820.3
• 字数: 3032字
• 语种: 中文

摘要

为研究利率期限结构内含的宏观经济信息，本文选择各国广泛使用并适合我国国债特征的NS模型，引入状态空间模型对其进行改进，并将其估计值与传统经验值相对比，确保模型的合理性与准确性。并在此基础上采用VAR模型，通过脉冲响应函数来分析利率期限结构的水平因子、斜率因子、曲度因子与宏观经济因素之间的响应关系，进而得出利率期限结构内含的宏观经济信息。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨鹏辉	安徽财经大学统计与应用数学学院	48	63	4.0	5.0
2	李东玲	安徽财经大学金融学院	5	6	1.0	2.0
3	吴春艳	安徽财经大学金融学院	2	1	1.0	1.0
4	于乾	安徽财经大学金融学院	1	0	0.0	0.0