基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究

• 作者: 尹雪艳 李新民 王大鹏
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 趋势平稳过程 核密度估计 混合Copula函数 尾部相关性
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 15-18,23
• 页数: 5页
• 分类号: O212
• 字数: 3565字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2016.02.04

摘要

利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究.实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存在明显非对称的尾部相依结构.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王大鹏	青岛大学数学与统计学院	3	21	3.0	3.0
2	尹雪艳	青岛大学数学与统计学院	2	5	1.0	2.0
3	李新民	青岛大学数学与统计学院	18	45	4.0	5.0