组合预测模型在汇率预测中的应用

• 作者: 李哲 马中东
• 来源期刊: 聊城大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 ARIMA-GARCH~GED模型 PSO-LSSVM模型 HP滤波
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学研究
• 页码范围: 62-66
• 页数: 5页
• 分类号: F822.0
• 字数: 2588字
• 语种: 中文

摘要

为准确对汇率进行预测，提出基于ARIMA‐GARCH～GED模型与PSO‐LSSVM 模型的汇率组合预测模型。首先，利用 HP滤波将汇率分解为长期趋势序列与循环序列，然后运用ARIMA‐GARCH～GED模型对长期趋势序列进行预测分析，运用PSO‐LS‐SVM 模型对循环序列进行训练分析，最后将长期趋势与循环趋势的值相加即为汇率预测值。通过实例分析对比发现，此组合预测模型精度高于单一预测模型，可以更加准确预测非平稳汇率时间序列。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马中东	聊城大学商学院	38	199	8.0	13.0
2	李哲	聊城大学质量学院	6	7	1.0	2.0