基于三种方法的股市重分形特性研究

• 作者: 杨毅恒 蒋琼琼 黄静静
• 来源期刊: 北京信息科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 重分形分析 时间序列 股票市场
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 页码范围: 45-49,61
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 字数: 3478字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16508/j.cnki.11-5866/n.2016.04.009

摘要

对于股票市场的日收益率问题,采用时间序列的3种重分形分析法,即:重分形去趋势波动分析法、基于统计矩函数的重分形分析法和基于高高相关函数的重分形分析法分别进行研究,并应用上证和深证股票市场的日收益率序列对3种方法进行了数值实验.实验结果表明:上证和深证的股票市场时间序列均具有重分形特性.这一结果对于复杂的股票市场的行为研究具有重要意义,同时,股票市场的重分形特性在市场预测或风险管理中具有潜在的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨毅恒	北京信息科技大学理学院	40	313	10.0	16.0
2	黄静静	北京信息科技大学理学院	21	23	3.0	4.0
3	蒋琼琼	北京信息科技大学理学院	3	0	0.0	0.0