一种基于变结构加权的时间序列预测模型研究?

• 作者: 凌唯心 李汉东
• 来源期刊: 北京师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 优化权重 加权 ARMA模型 变结构预测 日内收益率
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 页码范围: 436-439
• 页数: 4页
• 分类号: F064.1
• 字数: 3491字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16360/j.cnki.jbnuns.2016.04.006

摘要

基于文献提出的优化权重方法，针对存在单个离散变结构下的时间序列预测问题，提出了一种变结构加权的ARMA模型。该方法利用优化权重对时间序列变结构前的数据进行调整，形成了新的时间序列，然后再对这个新的时间序列建立ARMA模型进行预测。蒙特卡罗模拟显示，该方法对存在单个离散变结构的时间序列具有较好的预测效果。实证结果表明中国股票市场的日收益率存在明显的变结构现象，并且在预测中运用加权ARMA模型能够明显改善预测效果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李汉东	北京师范大学政府管理学院	36	365	10.0	18.0
2	凌唯心	北京师范大学政府管理学院	2	8	1.0	2.0