凯恩斯的投机生涯(四)

• 作者: 刘美
• 来源期刊: 环球财经
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 文化
• 页码范围: 126-127
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

量化分析凯恩斯的外汇投资 阿克米诺蒂的研究选择股市和债市来衡量当时的基准投资收益,股市指标用Dimson、Marsh和Staunton (DMS) 2002年制定的两次世界大战期间1 00种英国公司股票的平均回报率,债市指标采用英国央行发行的统一公债(Consols).另外,他还将凯恩斯的收益与套利交易(carry trade)和动量策略(momentum)两种常见的基本交易策略做对比.