最优分层平均值估计算法的探究及仿真

• 作者: 佘梓航 刘波 屈威
• 来源期刊: 嘉应学院学报
• 学科: 工学
• 关键词: Monte-Carlo方法 最优分层平均值估计法 积分的近似计算 拉格朗日乘子法
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机技术
• 页码范围: 34-37
• 页数: 4页
• 分类号: O242.2|TP301.6
• 字数: 2534字
• 语种: 中文

摘要

针对传统的Monte-Carlo分层平均值估计法的研究,发现其在数值积分中的应用并没有给出最优样本点数分配的方案.针对该问题,在传统分层平均值估计法的基础上,通过拉格朗日乘子法证明并给出了最优样本点数分配方案,在梯形公式的启发下,给出了最优分层平均值估计算法(算法3).通过对两个实例的研究,表明最优分层平均值估计算法的方差收敛到0的速度远远高于其他两种算法.在被积函数变化趋势较明显时,算法3方差收敛速度至少提高一阶.它是概率论中定义的有效的估计积分的算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘波	韩山师范学院数学与统计学院	24	21	3.0	3.0
2	屈威	韶关学院数学与统计学院	3	0	0.0	0.0
3	佘梓航	韩山师范学院数学与统计学院	7	2	1.0	1.0