基于泛VAR模型展开的互联网金融风险研究

• 作者: 吴雯婷
• 来源期刊: 商业经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 互联网 金融 风险 VAR
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 172-174
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 5856字
• 语种: 中文

摘要

对于互联网金融企业而言,如何有效地测度其发展风险,从而定位风险产生的根源,是我国互联网金融研究领域的一个空白点.本文以此问题为研究对象,通过对互联网金融、VAR模型等的深入研究,自主构建了一种泛VAR分析框架,并将其具体应用到我国互联网金融研究的实际中.实证研究通过选定对象,确定指标、数据采集、模型构建与分析等的过程化分析,确定了我国互联网金融企业风险的不同成因,由此为该类企业的安全、平稳、深入发展提出了具体的对策与建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴雯婷		2	7	2.0	2.0