我国外部影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究

• 作者: 姚亚伟 耿娜
• 来源期刊: 中国国际财经：中英文版
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH-CoVaR模型 影子银行 商业银行 风险溢出
• 年，卷（期）: 2016,（23）
• 页码范围: 9-13
• 页数: 5页
• 分类号: F224

摘要

本文利用标准的GARCH-Co Va R模型计算我国外部影子银行体系对上市商业银行的风险溢出效应。在对前人研究总结的基础上,分析影子银行对商业银行的作用机理和GARCH-Co Va R模型的计算,实证研究结果表明:考虑影子银行对商业银行风险溢出后,股份制银行中,民生银行、中信银行的风险溢出强度大,而城商行中则以宁波为代表,他们对其他银行的强度较小。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚亚伟		23	129	6.0	11.0
2	耿娜		3	0	0.0	0.0