中国银行特许权价值的风险自律效应研究

• 作者: 曾胜 魏琪
• 来源期刊: 高等学校文科学术文摘
• 学科: 经济
• 关键词: 特许权价值 中国银行 破产风险 自律效应 动态面板模型 不确定性 组合风险 杠杆风险
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 191-191
• 页数: 1页
• 分类号: F843.136

摘要

将银行破产风险分解为经营不确定性与风险覆盖能力、杠杆风险与资产组合风险，建立动态面板模型，具体采用2003-2013年中国上市银行的数据和系统广义矩估计方法，分析特许权价值激励银行降低风险承担的途径和方式，发现中国银行特许权价值具有抑制银行风险的自律效应，银行为避免过高风险而遭受监管惩罚或丧失市场资源，

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾胜	重庆工商大学财政金融学院	22	103	6.0	9.0
2	魏琪	重庆工商大学财政金融学院	10	15	2.0	3.0