金融压力的溢出效应研究分析

• 作者: 周倩 林萍萍 王炜婷
• 来源期刊: 消费导刊
• 关键词: 金融压力 garch模型 GVAR模型
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 164-165
• 页数: 2页
• 字数: 2799字
• 语种: 中文

摘要

随着经济全球化的不断加强,各国经济联系日益密切,为更好的防范国际间金融风险的传递,大量学者对金融系统性风险的量化及传递进行了研究.基于此,本文从银行市场、债券市场、股票市场及外汇市场中选取相关指标构建14国金融压力指数用以衡量各国金融压力状况,最后构建14个国家的GVAR模型来分析各国金融压力的溢出效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周倩		4	0	0.0	0.0
2	林萍萍		4	0	0.0	0.0
3	王炜婷		4	0	0.0	0.0