如何检验分组回归后的组间系数差异?

• 作者: 廖俊平 连玉君
• 来源期刊: 郑州航空工业管理学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 组间系数差异 Chow检验 似无相关模型 费舍尔组合检验 企业金融
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 经管研究方法与技术
• 页码范围: 97-109
• 页数: 13页
• 分类号: F275
• 字数: 7368字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2017.06.010

摘要

实证研究中,若检验在不同情况下一个变量对另一变量的影响程度,则需要对样本进行分组检验,进而比较两个子样本的系数差异.然而,单独比较子样本系数的显著性水平可能会存在偏差.为解决这一问题,本文介绍三种较为常见的组间系数差异检验方法的原理及Stata实现.其中,“Chow检验”通过引入交乘项的方式进行检验,该方法假定控制变量的系数不随组别发生变化,适用条件最为严格;“似无相关模型检验”则允许控制变量系数存在差异,且子样本扰动项相关,适用条件较为宽松;“费舍尔组合检验”基于自体抽样思想,通过不断抽样模拟总体特征,适用范围最为广泛.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	廖俊平	中山大学岭南学院	319	352	7.0	17.0
2	连玉君	中山大学岭南学院	38	2422	18.0	38.0