广义多维空间效应下的金融冲击路径动态演变机制

• 作者: 李立 牟胜东 田益祥 谢云
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 空间计量 金融系统网络 金融传染 冲击路径 Bonacich关键性节点
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 管理系统工程
• 页码范围: 56-64
• 页数: 9页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

金融领域虚拟化趋势加快,促进金融市场与实体经济的协同发展迫在眉睫,捕捉各市场之间的空间效应,提高估计精度成为金融领域研究热门.本文通过引入区域空间引力效应,结合金融市场和实体经济指标,定义广义经济测度距离和引力空间权重矩阵,构造广义多维经济空间,建立全球金融系统网络拓扑结构和空间计量层次模型,利用Bonacich网络关键性节点测度算法,研究金融冲击路径动态演变机制.研究表明:广义多维经济空间捕捉金融市场多维空间效应具有显著优势,金融冲击存在区域聚集性且动态演变,冲击路径关键性节点市场与金融市场发达程度没有必然联系,欠发达金融市场也可能成为关键性节点,关键性节点市场形成的冲击传染速度更快,传导范围更广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田益祥		56	458	13.0	20.0
2	李立		11	89	6.0	9.0
3	牟胜东		2	17	1.0	2.0
4	谢云		1	0	0.0	0.0