含自适应时变逆风参数的异质信念资产定价

• 作者: 师恪 陆志安
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 异质预期 时变逆风参数 动态差分系统
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 119-129
• 页数: 11页
• 分类号: F2

摘要

本文拓展了含两类投资者的异质预期市场情绪价格动态模型,给出了含时变逆风参数的三类交易者(基本面交易者,顺风者和逆风者)的动态差分系统,其中时变逆风参数由固定部分和自适应时变部分组成。应用差分方程相关理论对模型的稳定性和分支情况进行分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	师恪		23	67	6.0	7.0
2	陆志安		1	0	0.0	0.0